问题

在很多文章中提到因子暴露，这里的“暴露”怎么理解？

参考

一般来说提到某种资产在某个因子的暴露，指的是资产收益相对于因子收益的敏感度

构造股票池：获得计算日当天全部A股的名单，并从中剔除掉ST股、停牌股票和上市不足1月的新股。 获取股票池中股票的最新市盈率：获取上一步构造的

8月19日Meetup模板：

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1. 交易引擎简介

1.1 交易引擎的作用

1.2 使用交易引擎实现常见的交易逻辑

1.2.1 解读一个简单的回测引擎

1.2.2 止盈交易逻辑的实现

1.2.3 大盘风控交易逻辑的实现

1.3 交易引擎小结

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2. 配对交易策略

配对交易策略

2.1 平稳与协整的概念

2.1.1 平稳的概念

一个平稳的时间序列变量Y的均值与方差不会随时间变化，它的图像变现为均值复归的形态

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=4c296431-ecb1-41e1-b541

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有没有办法在回测引擎中的context.position仓位实现只卖出持仓的部分仓位，底仓不卖，做一个网格交易类型的择时交易策略呢？

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如何筛选股票池来对涨停可能性大的股票针对性的建模，特征上需要做什么变化

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[https://www.bilibili.com/video/BV1ov4y1Z7Yg?p=7&share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/vi

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我试过用stockrank来标注做空股票和期货，（默认参数，回测做空的代码都写好）标注上加-，如-shift(close,-2)/shift(open,-1)或-shift(open,-1)/shift(open,-2)，随机生成几百甚至上千的策略回测所取得的效果普遍没有做多好，大多数

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单因子的分组数据提取及结果的解读

视频

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希望做个完整的自定义上传行情数据的教程并加上滚动训练，还想实现自动摸拟运行应该怎么实现.

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[https://www.bilibili.com/video/BV1zb4y1Q7Q3?share_source=copy_web](https://www.bilibili.c

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追涨类策略的两个模型融合：一个预测上涨，一个预测下跌

在设计追涨类策略的时候，是否可以使用两个stockranker模型，一个用来预测上涨的股票，另一个用来预测下跌的股票，然后融合两个模型，减掉可能下跌的股票，从而实现更精准的实盘效果，如何具体实现?

视频演示

[https

导语

BigQuant宽客学院伴随着平台的更新，学习和探讨的内容也日益增加。大家对机器学习、深度学习的策略研究越来越深入，新的想法也层出不穷，为了满足大家对探索的渴望，因此我们准备了定期的“BigQuant AI量化专家MeetUp”，本周四正式启动了！BigQuant学院院长、AI量化专家

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策略运行中经常出现哪些bug，及如何Debug？

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热点概念追踪策略是一种量化投资策略，旨在捕捉市场上热门概念或主题的股票，以获取超额收益。这个策略通常基于对市场情绪、新闻、社交媒体等信息的分析，识别出当前备受关注的概念，然后投资于相关的股票。

[https://bigquant.com/codesharev2/0cb679b8-411a-450c

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如何对连续型数据进行离散化处理，并进行OneHot编码，最终将OneHot编码作为特征因子输入模型？

One-Hot编码是分类变量作为二进制向量的表示。这首先要求将分类值映射到整数值。然后，每个整数值被表示为二进制向量，除了整数的索引之外，它都是零值，它被标记为1。

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旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

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预计算因子表[数据平台] <https:/

https://bigquant.com/codesharev2/1400fce5-3a83-4375-9679-cd1104f467bc

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因子覆盖率为什么会低于0.4，什么情况因子覆盖率会很低

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研报及源码

【方正金工】成交量激增时刻蕴含的alpha信息——多因子选股系列研究之一

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